Каждая волна имеет свойства, которые позволяют определить ее номер, направление и продолжительность. Основой волновой теории Эллиотта является понятие о том, что любой финансовый рынок состоит из серий восходящих и нисходящих движений цены, которые можно разбить на более мелкие волны. Однако, не каждое движение может быть отнесено к волнам Эллиотта. Для этого необходимо определить, какие свойства должны иметь волны, чтобы была возможность применения данной теории в трейдинге.
Основные принципы теории волн Эллиота:
Другие аналитики разработали индикаторы, вдохновленные принципом волны Эллиотта, в том числе волновой осциллятор Эллиотта, который изображен на изображении выше. Осциллятор предоставляет компьютеризированный метод прогнозирования будущего направления цены на основе разницы между пятипериодной и 34-периодной скользящей средней. Система искусственного интеллекта Elliott Wave International, EWAVES применяет все правила и рекомендации по волнам Эллиотта к данным для создания автоматизированного анализа волн Эллиотта. Волновая теория Эллиотта – это теория технического анализа, используемая для описания движения цен на финансовом рынке. Теория была разработана Ральфом Нельсоном Эллиоттом после того, как он наблюдал и идентифицировал повторяющиеся фрактальные волны. Волны могут быть определены в рамках движения цен на акции и в поведении потребителей.
Сегодня мы продолжим изучение важных инструментов технического анализа рынков и рассмотрим волновой анализ графиков, в основе которого лежит так называемая теория Эллиотта. На самом деле, в ее основе лежат принципы, которые вряд ли можно назвать особо сложными. Вы скоро увидите, что основные ее положения кажутся очень знакомыми. Дело в том, что они во многом совпадают с принципами теории Доу и классическими методами графического анализа. Тем не менее, Эллиотт в своей концепции выходит далеко за пределы традиционного технического анализа рынка Форекс.
Волны Эллиота: теория и практика применения
Трейдеры, использующие волновой анализ, стремятся определить третью волну в ранней стадии ее развития, чтобы захватить наибольшую часть движения. Они анализируют ценовые графики и идентифицируют характеристики зарождающейся третьей волны, такие как ее сила, длительность и объем торгов. Применение теории Эллиота является центральными элементом для стратегий многих трейдеров, особенно в контексте технического анализа.
Определение точек выхода включает в себя анализ потенциальной длины импульсных волн и их соотношения с коррекционными паттернами. Выход из позиции обычно рекомендуется перед началом следующего коррекционного движения, что позволяет максимизировать прибыль и минимизировать риски. Разберем основные подходы и ProFinance принципы применения теории Эллиота в трейдинге. На этом этапе первичные инвесторы и спекулянты начали фиксировать прибыль. К этому времени компания приобрела широкую известность, а стабильность её работы и перспективы не вызывали сомнений. Началась массовая покупка акций и рост пятой волны до уровня 290 долларов.
Волновой принцип Эллиотта
Теперь вы вкратце знаете, что такое волновой анализ, в чем заключается волновая теория Эллиотта, и как все это можно применить при прогнозировании цен на финансовых рынках. При желании всегда можно изучить этот вопрос глубже, например, из тех же книг Ральфа Эллиотта. Согласно теории Эллиотта и волновому анализу, на текущий момент мы наблюдаем четвертую противодействующую волну. Приблизительные размеры этих волн удобно определять при помощи другого полезного инструмента технического анализа — уровней Фибоначчи.
- С помощью канала также подтверждается завершение отсчета волн.
- Волна Эллиота состоит из пяти волн в направлении основного тренда (восходящая волна) и трех волн против направления основного тренда (нисходящая волна).
- В полном цикле последовательность волн корректируется внутри каждой из двух фаз.
- Две самые крупные волны – (1)и(2) подразделяются на восемь меньших, которые в свою очередь могут быть далее разбиты на тридцать четыре еще меньшие волны.
- Она помогает трейдеру понять принципы движения цены и научиться узнавать приближающуюся смену тренда, в этом она очень хороша.
- Естественно, в этом случае бычий рынок обладает более высоким рыночным потенциалом.
Стратегия о которой я вам расскажу ниже, имеет довольно большую популярность, и многие используют ее как пример. У меня есть свои, не совсем стандартные взгляды, на использование данной теории на практике, но об этом в другой раз. Волновой анализ в торговле в основном используют трейдеры профессионалы. Учится торговать по данной стратегии стоит только в том случае, если вы настроены серьезно относительно торговле на рынке.
Поскольку волны (2) и (4) идут в противоположном тенденции направлении, они разбиваются только на три волны меньшей степени. Посмотрите внимательнее на корректирующие волны (а), (Ь), (с); они составляют корректирующую волну (2) (большей степени). Обратите внимание, что две опускающиеся волны – (а) и (с) – подразделяются на пять меньших волн каждая, поскольку идут в том же направлении, что и большая по степени волна (2). Волна (с), наоборот, состоит всего из трех волн, поскольку идет в направлении, противоположном следующей более крупной волне (2). Две самые крупные волны – (1)и(2) подразделяются на восемь меньших, которые в свою очередь могут быть далее разбиты на тридцать четыре еще меньшие волны. Эти две большие волны представляют собой лишь первые две волны, входящие в состав еще более значительной пятиволновой восходящей тенденции.
Волновая теория трейдинга
- Изучение ценовых графиков на рынках ценных показывает, что временные соотношения рыночной динамики подчиняются закономерностям числового ряда Фибоначчи.
- В 1980 году Прехтер опубликовал собрание сочинений Эллиотта.
- Хотя теория Эллиота широко применяется в торговле и анализе финансовых рынков, она не лишена критики и имеет ряд ограничений.
В том же восходящем тренде коррекционная волновая модель направлена против тренда, где волны A и C направлены против тренда (вниз), а волна B направлена в направлении тренда (вверх). В этой последовательности имеется пять волн в сторону общего тренда (с двумя незначительными коррекциями) и три волны против тренда (с одной незначительной коррекцией). Согласно теории фракталов, каждое движение вверх и вниз имеет определенную последовательность. Например, если мы выделим волну 1 и волну 2, волна 1 будет состоять из 5-волновой импульсной модели, а волна 2 будет состоять из 3-волновой коррекционной модели. В результате комбинация двух волн (1 и 2) приводит к набору волн 3-5.
Числа Фибоначчи – математическая основа теории волн
Различные формы треугольников могут сигнализировать о продолжении тренда или приближении к вершине. Чтобы идентифицировать треугольник, требуется найти четыре точки минимумов и максимумов, через которые проводятся трендовые линии. Всё это признаки импульсных волн и их составляющих, которые направлены по тренду. Приметы же корректирующих волн выражены не так чётко, их анализ и точное определение более сложны. Все корректирующие волны объединяет то, что в них не может быть пять волн низшей степени.
За ними должна последовать волна (з), относящяяся к тому же иерархическому уровню. Труды Эллиотта могли бы оказаться вовсе забытыми, если бы не Э. Болтон, который в 1953 году начал публиковать работы по теории волн в качестве ежегодного приложения к журналу “Бэнк Кредит Эналист”.
После завершения цикла из восьми волн начинается новый цикл. Паттерн состоит из формаций, в которой волны 1, 3, 5, b являются импульсными, волны 2, 4, a, c — коррекционными. Элиот в процессе своих исследований выявил периодически повторяющуюся 8-волновую структуру, состоящую из импульсных и коррекционных волн. Импульсная волна состоит из пяти волн — 1, 2, 3, 4, 5; коррекционная из трех — a, b, c. В 1934 году он систематизировал результаты исследований и поделился ими с известным финансовым экспертом Чарльзом Коллинзом. Волна Эллиота является мощным инструментом для трейдеров, который может быть использован для более точного прогнозирования движений цен и определения оптимальных стратегий трейдинга.
Основные положения волновой теории Эллиота.
Тем не менее, случается, что одна из импульсных волн растягивается. Другими словами, волны 1, 3 или 5 принимают удлиненную форму, разбиваясь на пять дополнительных волн. На рисунке 3 хорошо видны конфигурации волн для каждого случая.